viernes, 2 de noviembre de 2012

Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones - 4ta Edición - John C. Hull

Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones - 4ta Edición - John C. Hull

Datos Técnicos:

Título: Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones
Autor: John C. Hull
Edición: 4ta Edición
Nº Páginas: 576 Páginas
Idioma: Español
Formato: pdf
Compresión: rar
Tamaño: 45 MB

Descripción:

La cuarta edición de este best-seller, Introducción a los Mercados de Futuros y opciones, es la referencia básica para quienes, estudiantes o profesionales, deseen adquirir un conocimiento operativo de los mercados de productos derivados, futuros, swaps y opciones. Esta nueva edición incluye: Tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar, derivados sobre crédito, clima, energía y seguros; las últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas Nuevo material sobre mercados de tipos de interés, volatilidad y valor en riesgo Nuevos ejemplos y problemas que refuerzan los conceptos clave Contenido del CD-Rom: DerivaGem, nuevo software, basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones.

Contenido:

Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward)
Capítulo 3. Determinación de precios a plazo y de los futuros
Capítulo 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros
Capítulo 5. Mercados de tipos de interés
Capítulo 6. Swaps
Capítulo 7. Funcionamiento de los mercados de opciones
Capítulo 8. Propiedades de las opciones sobre acciones
Capítulo 9. Estrategias especulativas utilizando opciones
Capítulo 10. Introducción a los árboles binomiales
Capítulo 11. Valoración de opciones sobre acciones: el modelo Black-Scholes
Capítulo 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas
Capítulo 13. Opciones sobre contratos de futuros
Capítulo 14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad
Capítulo 15. Las letras griegas
Capítulo 16. Valoren riesgo
Capítulo 17. Valoración mediante árboles binomiales
Capítulo 18. Opciones sobre tipos de interés
Capítulo 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar
Capítulo 20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros
Capítulo 21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas

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